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Comment construire un système de trading (trading system) en analyse technique?

BOURSE-FORMATION-COMPLETE

vendredi 28 juillet 2017 08:40

Que vous fassiez de l'analyse technique pour devenir riche, par passion, par souci d'efficacité dans vos investissements, parce que vous êtes joueur...cette question vous vous l'êtes déjà posée. Voilà une question très compliquée.

Un système de trading ne s'improvise pas. C'est le résultat d'une longue période de recherche, d'observation, de tâtonnement, d'échecs et de réussites, de déconvenues et d’espoirs, d’améliorations et de peaufinage...

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Disons le tout de suite, il y a un consensus général parmi les « gens sérieux » pour affirmer qu’un trading système n’est pas figé mais évolutif. Ce qui fonctionne pour une action, peut ne pas fonctionner pour une devise. Ce qui fonctionne pour une matière première peut ne pas fonctionner pour un indice. Ce qui fonctionne sur une unité de temps, par exemple pour le moyen et long terme,  peut ne pas fonctionner en day trading (le très court terme).


Un système de trading directionnel : facile ! Et ça peut ruiner gros ! 

Vous l’aurez compris, lorsque l’on vous propose une méthode pour gagner en bourse à tous les coups…soyez extrêmement circonspect. Je vois avec inquiétude se multiplier des vidéos sur la toile, où des pseudos millionnaires ventent leur succès. "Comment je suis devenu millionnaire?", "Comment puis-je me permettre de vivre à l'étranger en travaillant une heure par jour?"...On vous propose alors d'acheter une méthode pour répliquer la performance.

Un élément très important à comprendre est qu’il est à la portée de beaucoup de bonimenteurs de créer un système qui fonctionne quand un marché est en tendance (on dit « directionnel » dans notre jargon, c'est-à-dire qui a une direction haussière ou baissière).

Je m’explique, à l’aide d’une simple moyenne mobile, d’un canal voire même d’une ligne de tendance, on peut créer un système de trading. Les cours descendent et rebondissent sur le bas du canal, sur la moyenne mobile à 20 jours … j’achète et c’est gagné ! L’inverse est également vrai : on descend puis on remonte au contact du haut du canal ou au contact d’une moyenne mobile : c’est le moment parfait pour spéculer à la baisse. Bingo !

Un marché sans tendance peut vous envoyer dans le mur

La réalité est beaucoup plus compliquée : les marchés ont trois tendances. La hausse, la baisse et l’absence de tendance ! Et très souvent on est sans tendance. On peut être sans tendance pour reprendre notre souffle après une hausse. On peut être sans tendance pour reprendre notre souffle après une baisse. On peut être sans tendance parce que personne ne s’intéresse à telle ou telle action. On peut être sans tendance pendant des jours, des semaines ou des mois ! Dans ce cas, il y a fort à parier qu’un système de trading directionnel (comme on dit), vous enverra surtout des faux signaux (et accessoirement dans le mur).

Horreur ultime : on passe plus de temps « sans tendance » qu’en tendance haussière ou baissière ! Dans ce cas, il peut être utile de changer d'unité de temps pour retrouver une tendance. Par exemple, si la tendance est neutre sur l'unité journalière, il peut être opportun de descendre en données horaires ou monter en données hebdomadaires pour y voir plus clair et trader. Mais là, on n’est plus dans le système de trading initial! Il aura fallu le faire évoluer dés que me marché s’est retrouvé sans tendance ! De même, lorsque les cours latérlisent, vous pouvez généralement oublier l'utilisation de nombreux indicateurs telles que les moyennes mobiles, la kijun, la tenkan, le SAR... qui s'avèrent moins efficaces.

Et oui, pour construire un système de trading vous devez déjà comprendre que les outils ne sont pas les mêmes selon que l'on soit en tendance ou hors tendance!

Voilà pourquoi vous devez :


Il y aurait encore beaucoup à dire sur le money management (ou risk management), l’entrée, la sortie, le take profit, le stop loss…etc… mais chaque chose en son temps. L'analyse technique est un chemin…pas une destination.

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